متوسط - الارتداد - المتاجرة أنظمة متقوس - pdf

أنا فقط عن الانتهاء مع هوارد باندي s كتاب جديد، مينريفرسيون نظم التداول أساليب عملية لتداول سوينغ بينما أنا نادرا جدا نراجع الكتب هنا على حواف قابلة للقياس، وهذا واحد يبرز حقا ويستحق بعض الاهتمام. هوارد يذهب من خلال كل خطوة من النظم - عملية البناء انه يدرس العديد من مؤشرات التذبذب المختلفة يدقق تقنيات الخروج من الدخول ويناقش السيطرة على المخاطر وعلى رأس كل ذلك، وقال انه يوفر رمز لكل ما يغطيه في الكتاب فمن 50 للكتاب، وهو سعر منخفض يبعث على السخرية وهناك دورات التداول التي تكلف عدة آلاف من الدولارات التي لا توفر الكثير من المعلومات الجيدة كما هوارد s يعني انحسار أنظمة التداول يتم كل الترميز في أميبروكر، والتي للأسف أنا لا تستخدم ولكن بما أنه يسرد كل ذلك خارج، أولئك الذين يستخدمون برامج أخرى مثل لي يمكن ترجمته إلى تراديستاتيون، R، أو أيا كان وهنا كيكر لأي شخص أن يستخدم أميبروكر هوارد قد وضعت فعلا صفحة ويب حيث الكتاب المشترين كا n تحميل رمز دون أي تكلفة إضافية. أثني هوارد على جهوده إذا كان لديك مصلحة في تطوير أنظمة التداول الخاصة بك، وهذا الكتاب هو مورد رائع أن أوصي للغاية. أنا قد اتبع بلوق الخاص بك لفترة من الوقت ولكن أنا آم الآن مندهش لأنك تثني على عمل شخص يدعي في كتابه أن رأيي هو أن طول الفترة في العينة يجب أن تكون قصيرة كما هو عملي الطريقة الوحيدة لتحديد طول الفترة في العينة هو لتشغيل بعض الاختبارات. وهذا يسمى البيانات التطفل. طول فترة خارج العينة هو طالما أن نموذج والسوق لا تزال متزامنة ويظل النظام مربحة لا توجد علاقة عامة بين طول خارج - من عينة الفترة وطول فترة العينة. نحن نختار خارج عينة من عينة طالما أن النموذج والسوق متزامنة والنظام لا يزال مربحا عمل لطيف جدا أتساءل لماذا تؤيد مثل هذا الاشياء ما لديك لكسب أو ربما لأنني أحترم عملك ربما كنت التغاضي عن تفاصيل المادة في التداول هو في التفاصيل. ما عالم حزين عندما يقول شيئا لطيفا عن شخص آخر العمل s يجلب رسائل البريد الإلكتروني يسألني ما لا بد لي من كسب. مراجعة حصلت لي لطيفة شكرا لكم ملاحظة من السيد باندي، الذي لم التقيت به من قبل ولا يتحدث إلى قبل. في حين انه يرى بعض جوانب الاختبار بشكل مختلف عن أنا، ليس لدي مصلحة في الجدل كل نقطة انه يجعل في كتابه بالنسبة لي، إذا كنت يمكن أن تأخذ الأفكار والمعلومات القيمة من كتاب ، ثم فمن المجدي هذا هو شغل واحد مع them. i تؤيد استعراضي اعتقدت كان الكتاب الكثير من معلومات كبيرة كان مدعوما نتائج الاختبار الفعلي نادرة، وبما أنه يوفر كل رمز، يمكن للتجار التحقق من النتائج وبسهولة استكشاف الأفكار أكثر من تلقاء نفسها. أولئك الذين قرأوا الكتاب هي موضع ترحيب لنشر تعليقات إيجابية أو سلبية أدناه كنت أعرف جميعا رأيي. بدلا من فيلينغ حزينة، ربما يجب أن تكون سعيدا أن شخص ما أخذ من الوقت للإشارة إلى أنت الأخطاء في ذلك بو طيب التي هي من الطبيعة الأساسية، أي منحنى فيتيتنغ، والتحسين، والتطفل البيانات وكل ذلك هراء أن يجعل التجار يفقدون المال لا يشعرون حزينة العالم ليس حزينا عندما نذهب ضد الواقع، يجب أن نغير فقط بالطبع أشكر. ي تلقى هوارد في حين أني لم أتم الانتهاء من ذلك حتى الآن، وأعتقد أن تعليق البيانات التطفل هو قليلا على أعلى هوارد يحذر باستمرار حول التسريبات المستقبلية وتقنيات التحسين فو ربما ماتي يجب فعلا شراء الكتاب قبل أن ينقض على مستواه. جئت عبر هذا التعليق وكشخص لديه كل أربعة من كتب الدكتور باندي، شعرت أنني يجب أن تتناغم في هذا الموضوع. در باندي هو مؤيد قوي لممارسات تطوير النظام الجيد وكتاباته تحذر بوضوح عن المخاطر الحقيقية من منحنى - fitting أي شخص الذي اتبع بلوق له أو قراءة كتابه بالتفصيل سوف نفهم تماما الفارق الدقيق وراء وجهات نظره المعلنة في العينة خارج الفترة من العينة أن شخص واحد وجدت خطأ with. Dr باندي أصبح بلدي فافوري تي المؤلف على موضوع النهج التداول الكمي. في هذه بلوق سأقوم بفحص العمل في السوق وتحديد النتائج بلدي باستخدام مؤشرات، اتساع والسعر وحجم - على حد سواء القياسية وتطويعه - سأحاول وكشف حواف قصيرة الأجل التي يمكن أن تكون والاستفادة من المشاركين في السوق وسوف كثيرا ما تضيف رأي إلى هذه الدراسات، وربما في بعض الأحيان نشر الآراء دون البحث الكمي وراءها. الحوامل كوانتيفيابل دليل لأيام الاحتياطي الفيدرالي إبوك الإصدار 25. يتم توفير جميع المحتوى على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ليس توصية أو نصيحة لشراء أو بيع أي أوراق مالية قد أملك مواقف لنفسي أو العملاء في الأوراق المالية أو الصناعات المذكورة هنا هناك درجة عالية جدا من المخاطر التي تنطوي عليها تداول الأوراق المالية استخدامك لأي معلومات على هذا الموقع هو تماما في الخاصة بك خطر. روب حنا لقد تداولت مهنيا منذ عام 2001 من يناير 2003 حتى فبراير 2007 بلدي عمود أسبوعي روب حنا ق وضع كل شيء توج ظهرت على أنا قد تم إجراء البحوث الكمية وتصميم أنظمة التداول - تركز في الغالب على حواف قصيرة الأجل منذ عام 2004 عرض ملف التعريف الخاص بي كاملة. الحلو بقعة لمعنى إتف استراتيجيات ETF. by مايكل R براينت. في كتابه الأخير، هوارد باندي نوقش ما يسميه بقعة حلوة لتطوير أنظمة التداول انعكاس المتوسط ​​1 الفكرة هي أن الجمع الصحيح من طول شريط، فترة عقد، دقة النظام، ومتغيرات أخرى يميل إلى تعظيم العائد المعدلة المخاطر 2 يوضح هذا المقال كيف يعني استراتيجيات التداول العائد أن تكمن في أن بقعة حلوة يمكن تطويرها للصناديق المتداولة تبادل صناديق الاستثمار المتداولة باستخدام أدوات الآلي. استخدام أدابتريد منشئ أداة تطوير استراتيجية ويندوز، وسوف تظهر كيف يمكن استخدام أساليب اختبار الإجهاد مع تحليل مونت كارلو كجزء من عملية التنمية للعثور قوية يعني استراتيجيات انعكاس ل سب 500 سبي إتف و سيبت سيكتور سبدر إتفس ملفات المشروع ل باني، والتي تشمل رمز الاستراتيجية، إد لكل مثال. التسليم في الحلو بقعة. الفكرة الأساسية وراء الدكتور باندي الحلو بقعة هو أن استراتيجيات التداول الجيدة يجب استخدام حجم شريط قصيرة ولها دقة عالية إلى حد ما مع فترة عقد قصيرة وانخفاض التدرج حجم شريط قصير و فترة عقد قصيرة تعظيم الفرص لتجميع العائدات في حين أن دقة عالية وانخفاض انخفاض يجعل من الاسهل للتعافي من الخسائر كما أن الصفات الأخيرة تجعل من السهل لتحديد جدوى الاستراتيجية وتحديد متى لم تعد تعمل لأن الشرائط فقدان نموذجية لأنظمة عالية الدقة تميل إلى أن تكون قصيرة نسبيا. بناء على المبادئ التوجيهية الدكتور باندي ق، سيتم استخدام الخصائص التالية في هذه المقالة لتحديد المتطلبات المثلى لمتوسط ​​استراتيجيات إتف العائد. الحانات اليومية 20-30 الصفقات في السنة. على الأقل 65 الحانات الفائزة في صفقات تتراوح بين 1 و 4. عن طريق انعكاس المتوسط، أنا م تشير إلى الاستراتيجيات التي تحاول شراء أقل من متوسط ​​السعر الحالي وبيع بسعر أعلى كما يعود السعر إلى المتوسط ​​الفكرة هي شراء منخفضة وبيع عالية، على عكس الأنظمة التالية الاتجاه، والتي عادة ما تحاول شراء عالية وبيع أعلى. البناء مع تحليل مونت كارلو. في مقال نشرتي الأخيرة، ناقشت استخدام اختبار الإجهاد في تقييم استراتيجيات التداول وعلاقته بمتانة واستراتيجية الإفراط في المناسب ذكرت أيضا أنه إذا تم دمجها في عملية البناء، فإنه من شأنه أن يؤدي إلى استراتيجيات التي أظهرت متانة وهذا النهج الذي سيتم اتباعه هنا. بإختصار، يشير اختبار الإجهاد إلى تقييم مدى حساسية إستراتيجية التداول لمدخلاتها وبيئتها. إن الإستراتيجية القوية - التي لا تتناسب مع السوق - ستكون غير حساسة نسبيا للتغيرات في قيم معلمات المدخلات وغيرها التغيرات في بيئتها، مثل التغيرات في بيانات الأسعار. تحليل مونتي كارلو هو الأسلوب المستخدم لتقييم تأثير هذه التغييرات يتم تشغيل مدخلات الاستراتيجية وبيانات الأسعار وعوامل أخرى يتم تغيير أداء الاستراتيجية من خلال تكرار هذه العملية عدة مرات، يتم الحصول على توزيع النتائج النتائج من البيانات الأصلية تمثل نقطة واحدة على التوزيع وتمثل النقاط الأخرى على التوزيع نتائج استخدام إصدارات معدلة قليلا من البيانات الأصلية، والتي قد تولد النتائج التي هي أكثر أو أقل مواتية من البيانات الأصلية. ما يسمى نتائج مونت كارلو هي قيم مقاييس الأداء صافي الربح، في المئة يفوز، عامل الربح، الخ التي ليست أسوأ من الأغلبية عادة ، 95 من التقييمات على سبيل المثال، إذا كان صافي الربح مونت كارلو عند 95 الثقة هو 15،000، وهذا يعني أن 95 من التقييمات كان صافي الربح على الأقل كبيرة مثل 15،000 وبعبارة أخرى، هناك سا 95 فرصة أن صافي الربح سوف يكون على الأقل 15000، أو على العكس، هناك سا 5 فرصة سوف يكون صافي الربح أقل من 15،000.عندما يتم تطوير استراتيجية التداول بشكل متكرر على مدى أجيال متعاقبة من التعديل d، وبناء على أساس النتائج مونت كارلو سوف تميل إلى دفع الاستراتيجية إلى واحد الذي هو قوي حيث أن استراتيجية قوية فقط سيكون لها نتائج مونت كارلو جيدة أدابتريد بيلدر أتمتة هذه العملية، بما في ذلك تقييم نتائج الاستراتيجية باستخدام نتائج مونت كارلو الإجهاد اختبار. المثال الأول هو ل سبدر سب 500 مؤشر رمز إتف سبي أشرطة يومية من 1 4 1999 إلى 4 23 2013 تم استخدام تم تعيين نطاق التاريخ للبناء إلى 1 4 1999 إلى 1 2 2011، مع أول 80 1 4 1999 - 8 10 2008 المستخدمة للبناء أي في العينة والبقية البيانات 8 11 2008 - 1 2 2011 المستخدمة في اختبار خارج العينة تم تخصيص البيانات المتبقية 1 3 2011 - 4 23 2013 للتحقق من صحة جميع البيانات التي تم الحصول عليها من ترادستاتيون 9. كان منطق الاستراتيجية لفترة طويلة فقط، وتم استثمار 100 من الأسهم في كل صفقة، مع إعادة استثمار جميع الأرباح، وخصم 0 015 للسهم الواحد لكل دورة من مراحل تكاليف التداول. يستخدم أدابتريد بيلدر خوارزمية البرمجة الجينية لتطوير السكان من الاستراتيجيات أكثر من s الأجيال الناجحة مفتاح استخدام منشئ للعثور على الاستراتيجيات التي تلبي متطلباتنا المثلى هو وضع ما يسمى مقاييس بناء، كما هو موضح أدناه في الشكل 1.Figure 1 مقاييس بناء في بيلدر تحديد بقعة حلوة لاستراتيجية سبي. القائمة بناء الأهداف تحتوي على ثلاثة مقاييس للأغراض العامة، وكلها تعظيم هذه المساعدة في توجيه السكان من الاستراتيجيات نحو تلك التي لديها صافي أرباح عالية، معامل الارتباط، والأهمية الإحصائية، والتي هي مرغوبة لأي استراتيجية الصفات المحددة التي نبحث عنها أي البقعة الحلو يتم تعريفها من قبل شروط البناء، والتي تشمل شروط عدم المساواة لعدد الصفقات، متوسط ​​القضبان في الصفقات، ونسبة انتصارات. لاحظ أن الشرط لعدد الصفقات يتم تعيين إلى مجموعة على أساس عدد سنوات البيانات في العينة والهدف من وجود ما بين 20 و 30 حرفا سنويا تلاحظ أيضا أن نسبة الصفقات الفائزة يتم تعيينها إلى مجموعة تتراوح بين 65 و 85 وقد أضيف الحد الأعلى لأن الاستراتيجيات ذات النسبة العالية غير المعتادة من الصفقات الفائزة سوف تفشل عموما في تلبية بعض الشروط الأخرى. إن معاقبة مثل هذه الاستراتيجيات سوف تساعد على دفع السكان نحو الاستراتيجيات التي تلبي جميع الظروف، بدلا من الاستراتيجيات التي تلبي بشكل غير متناسب شرطا واحدا للاستبعاد من الآخرين استخدم نفس المنطق في تحديد نطاق لعامل الربح. الظروف الأخرى - معامل الارتباط، الدلالة الإحصائية، عامل الربح، وجزء كيلي - ليست جزءا من متطلباتنا المحددة، ولكن تمت إضافتها لتحسين النتائج الكلية تم اختيار اختبارات الضغط و مونتي كارلو المستخدمة في هذا المثال على شاشة خيارات البناء، كما هو موضح أدناه في الشكل 2. الشكل 2 يتم تحديد خيارات تحليل مونتي كارلو واختبار الضغط على علامة التبويب خيارات البناء. كما هو مبين في الشكل، 99 استخدمت تكرارات مونت كارلو لكل تحليل وهذا يعني أنه تم إجراء 99 اختبار إجهاد بالإضافة إلى تقييم البيانات الأصلية تم تحليل 100 مجموعة من البيانات باستخدام تحليل مونتي كارلو لاستخراج النتائج عند الثقة 95 حيث استخدمت لتقييم الظروف المبينة في الشكل 1 تتألف اختبارات الضغط من تعشيق الأسعار وعشوائية مدخلات الإستراتيجية وعشوائية شريط البداية تم إجراء كل ثلاث عمليات عشوائية لكل اختبار إجهاد. لأن كل استراتيجية تم تقييمها 100 مرة 99 اختبار الإجهاد بالإضافة إلى البيانات الأصلية في كل جيل، واستغرق هذا النهج حوالي 100 مرة طالما كان قد اتخذت كان اختبار الإجهاد وتحليل مونت كارلو لم يكن تستخدم لهذا السبب، تم استخدام عدد قليل نسبيا من السكان من 100 عضو فقط من أجل الحفاظ على الوقت الحل معقول وقد تطورت السكان على مدى 10 أجيال، وكان من المقرر أن يبدأ الخيار بعد 10 أجيال إذا كان صافي الربح في خارج من فترة العينة كانت سلبية. مؤامرة منحنى الأسهم من أعلى استراتيجية في السكان بعد 20 أجيال 1 إعادة البناء هو مبين أدناه في الشكل 3. التكوين 3 الأسهم منحنيات لكل اختبار الإجهاد لاستراتيجية سبي النهائي. كل منحنى في الشكل 3 يمثل اختبار الإجهاد واحد كما يمكن أن يرى، فإن جميع منحنيات الأسهم مختلفة عموما نفس الشكل مع نتائج إيجابية خارج العينة وفيما يلي بعض من مونتي نتائج كارلو في 95 الثقة المقابلة لشكل 3.Ttal صافي الربح. البار المشروبات في الصفقات. بصرف النظر عن عدد من الصفقات، وهو أقل من طلب، والاستراتيجية تفي بالمتطلبات الأصلية استراتيجية يمر أيضا اختبار التحقق من صحة عندما تاريخ الانتهاء وتمتد إلى 4 23 2013، وزيادة صافي الأرباح مونتي كارلو إلى 67،015 منطق الاستراتيجية أيضا يفي بمتطلبات استراتيجية انعكاس المتوسط ​​الذي يدخل على أمر الحد والمخارج باستخدام شرط مؤشر دخول الحد يعني أن السوق يجب أن ينزل إلى الحد الأقصى للسعر، وبالتالي فإن استراتيجية شراء منخفضة وبيع بعد السوق يذهب مرة أخرى. من المهم أن نأخذ في الاعتبار أن هذه هي نتائج مونت كارلو في الثقة 95، وهو ما يعني أنه، على سبيل المثال، 95 من تقييمات اختبار الإجهاد كان صافي الربح الكلي على الأقل كبيرة مثل 56،784 إذا تم إيقاف اختبار الإجهاد ويتم تقييم الاستراتيجية على البيانات الأصلية، ومنحنى الأسهم كما هو مبين أدناه في الشكل 4.Figure 4 منحنى الأسهم ل استراتيجية سبي النهائية على البيانات الأصلية. هذا منحنى الأسهم يتوافق مع صافي ربح قدره 109،497، وهو ما يعادل عائد سنوي 5 5 في حين أن هذا هو مجرد عودة متواضعة، فإنه بسهولة يدق شراء وشراء العائد من ما يقرب من 1 خلال نفس الفترة ويتم تحقيقها دون الرافعة المالية مع زيادة مطردة في منحنى رأس المال خلال الفترة التي تشمل اثنين من الأسواق الدب. A سيليكت سيبد سبدر إكسامبل المثال الثاني ينطوي على بناء استراتيجية على محفظة من صناديق الاستثمار المتداولة التي تتكون من سيبد سيكتور سبدرس هذه صناديق الاستثمار المتداولة تقسم مؤشر سب 500 إلى تسعة قطاعات بحيث يتم وضع كل سهم في 500 ليرة لبنانية في واحدة من القطاعات التسعة مع عدم وجود تداخل القطاعات تسعة هي المستهلك رمز تقديرية زلي، السلع الاستهلاكية زلب ، الطاقة زل، زلف المالية، زلف الرعاية الصحية، زلي الصناعية، زلب المواد، التكنولوجيا زلك، والمرافق زلو. وقد استخدمت معظم الإعدادات نفسها لبناء هذه الاستراتيجية كما في المثال الأخير ومع ذلك، لأن تسعة أضعاف البيانات السعر كانت المستخدمة في البناء، وأنا خفضت عدد التكرارات مونت كارلو من 99 إلى 5 وكانت خيارات البناء الأخرى هي نفسها كما هو الحال في الشكل 2 باستثناء خيار إعادة البناء، والتي لم تكن في اللعب لضبط الموقف، واستثمرت 20 من الأسهم على كل صفقة تجارية نظرا لأنه ليس من المرجح أن تكون جميع الأسواق متداولة في نفس الوقت، فقد تم اختيار هذا الإعداد لتوفير أحجام مناسبة من المواقف دون أن يؤدي ذلك إلى زيادة في قيمة الاستثمار. وكانت فترة العينة في هذا البناء هي 1 4 1999 إلى 5 28 2009 مع 5 29 2009 إلى 1 2 2012 فترة خارج العينة و 1 3 2012 إلى 4 23 2013 جانبا للتحقق من صحة ومنحنى منحنى الأسهم من واحدة من الاستراتيجيات العليا في السكان بعد 10 أجيال لا إعادة بناء هو مبين أدناه في الشكل 5.Figure 5 منحنيات الأسهم ل إي واختبار الإجهاد تش بالنسبة لاستراتيجية اختيار القطاع النهائي سبدر محفظة. كل منحنى رأس المال في الشكل 5 يمثل حقوق الملكية المحفظة الناتجة عن الاختبار الخلفي في جميع الأسواق التسعة في وقت واحد لمجموعة واحدة من إعدادات اختبار الضغط أو البيانات الأصلية ويرد بعض ملخص نتائج مونت كارلو أدناه. صافي الربح الإجمالي. على عكس المثال السابق، فإن النتائج لا تختلف اختلافا كبيرا عندما يتم إيقاف تحليل مونت كارلو قبالة ويتم تقييم النتائج على البيانات الأصلية في هذه الحالة، وزيادة صافي الربح الإجمالي إلى 205،140 هذه الاستراتيجية أيضا يمر اختبار التحقق من صحة منحنى الأسهم للاستراتيجية على البيانات الأصلية فقط لا اختبار الإجهاد، والتي يتم تضمين فترة التحقق من الصحة، ويرد أدناه في الشكل 6.Figure 6 منحنى الأسهم لاستراتيجية اختيار القطاع سبدر المحفظة النهائية على البيانات الأصلية. هذا منحنى رأس المال يساوي ربحا صافيا قدره 249،431، وهو ما يعادل عائد سنوي قدره 9 5 مع أسوأ حالة سحب 21 كما هو الحال مع المثال السابق، منطق استراتيجي يدخل طويلا على أمر الحد معظم المخارج هي عن طريق الخروج الهدف، مع غيرها من الصفقات الخروج استنادا إلى حالة مؤشر أو على وقف وقائية. تحميل متوسط ​​ملفات مشروع الانعطاف. انقر بزر الماوس الأيمن فوق، حفظ الهدف إلى ملف يتطلب أدابتريد منشئ لفتح. لأسباب الترخيص، ملفات المشروع لا تشمل بيانات الأسعار. ما يسمى بقعة حلوة لاستراتيجيات التداول الموصى بها من قبل الدكتور باندي يبدو لتوفير ظروف فعالة لبناء استراتيجيات التداول المتوسطة العودة بطريقة تلقائية باستخدام أداة مثل أدابتريد بيلدر كان من الممكن أن العثور على الاستراتيجيات التي استوفت معظم المتطلبات لكلا المثالين استراتيجية سوق واحد لسوق إتف سبي، واستراتيجية لمحفظة صناديق الاستثمار المتداولة التي تتألف من تسعة سيبد سيبد سبدرس كل من الاستراتيجيات فاز شراء وعقد وعقد جيدا في واختبار التحقق. بالنسبة لكلا المثالين، تم استخدام اختبار الإجهاد مع تحليل مونت كارلو لزيادة فرص العثور على استراتيجيات قوية بالمقارنة مع المثال محفظة، كانت نتائج اختبار الإجهاد لاستراتيجية الجاسوس السوق واحد كانت أكثر تحفظا أقل ملاءمة من النتائج من البيانات الأصلية في حين أن بعض من ذلك قد يكون راجعا إلى اختبار الإجهاد أكثر صرامة بالمقارنة مع المثال محفظة، فإنه يوحي ر فإن استراتيجية سبي هي أقل قوة من مثال المحفظة بشكل عام، حيث تختلف نتائج مونتي كارلو بشكل ملحوظ عن النتائج على البيانات الأصلية، قد يكون من المتوقع أن أفضل تقدير للنتائج المستقبلية سيكون في مكان ما بين، على الرغم من أن ذلك سيعتمد على كيفية المحافظة على اختبار الإجهاد وتحليل مونتي كارلو. ويبدو من المعقول أن استراتيجية الحافظة ستكون أكثر قوة من استراتيجية السوق الواحدة منذ أن تم بناء استراتيجية الحافظة على تسعة أسواق مختلفة وكان مطلوبا منها العمل بشكل معقول على نطاق أوسع مجموعة متنوعة من بيانات الأسعار وقد بنيت أكثر من تسعة أضعاف البيانات ولها ما يقرب من تسعة أضعاف العديد من الصفقات قد يعكس أداء أكبر من استراتيجية محفظة الأثر الإيجابي للتنويع على تسعة قطاعات مختلفة من سبدرس. على الرغم من أن أيا من الاستراتيجية لم تستوف الشرط بالنسبة لعدد الصفقات، قد يكون من الممكن إيجاد استراتيجيات تلبي جميع المتطلبات إذا تم استخدام عدد أكبر من السكان أو أكثر يتم استخدام متطلبات إعادة البناء الصارمة، الأمر الذي يتطلب المزيد من وقت البناء بدلا من ذلك، قد يكون من غير المحتمل أن يتم العثور على مثل هذه الاستراتيجية بسبب المتطلبات المتضاربة لدقة عالية، والتردد التجاري، مدة التجارة القصيرة، وهلم جرا أفضل مجموعة من شروط البناء هو الذي يستغل تماما إمكانات السوق مع الاستمرار في واقعية مجموعة من شروط البناء المفيدة، مثل تلك التي قدمها الدكتور باندي، مع ميزات متينة في المضمون، مثل اختبار الإجهاد وتحليل مونت كارلو، في أداة الآلي مثل باني ينبغي أن توفر إطارا متينا لتطوير استراتيجيات التداول الفعالة. Bandy، هوارد B المتوسط ​​انحراف أنظمة التداول الأزرق البومة الصحافة، وشركة سيوكس فولز، سد، 2013، ص 138.Bandy، هوارد B النمذجة أداء نظام التداول الأزرق البومة الصحافة، وشركة سيوكس فالس، سد، 2011، p 154. ظهرت هذه المقالة في العدد الصادر في أبريل 2013 من نشرة أدابتريد سوفتوار الإخبارية. و سب 500 و سيليكت سيكتور سبدرس هي علامات تجارية لشركة ذي مغراو-هيل الشركات، Inc. HYPOTHETICAL أو نتائج الأداء المحاكى لها بعض القيود المتراكمة لا سجل الأداء الفعلي، والنتائج المحاكاة لا تمثل التداول الفعلي أيضا، لأن التجارة لم تكن قد تم تنفيذها من الناحية الفعلية ، فإن النتائج قد تكون قد تعرضت للتعويض أو التعويض عن تأثيرها، إذا كان أي من عوامل السوق، مثل نقص برامج التداول المحاكاة للسندات بشكل عام، تخضع أيضا لحقيقة أنها مصممة بمصلحة التفكير دون تمثيل يتم إدراك أن أي حساب سوف أو من المرجح أن يحقق أرباح أو خسائر مماثلة لتلك التي تظهر. إذا كنت ترغب في أن تكون على علم بالتطورات الجديدة والأخبار والعروض الخاصة من أدابتريد البرمجيات، يرجى الانضمام إلى قائمة البريد الإلكتروني شكرا لك. قارئ أرسل لي بعض القواعد التجارية التي حصل عليها من نشرة إخبارية من نيك رادج أراد أن يعرف ما إذا كانت هذه القواعد قد فعلت بالفعل وكذلك نشرت في النشرة الإخبارية أنها تبدو بسيطة جدا ل برود هذه النتائج الجيدة كانت الاستراتيجية كما عرضت طويلة وقصيرة وذهبت على الهامش لكنه أراد أن يعرف كيف فعل ذلك لفترة طويلة فقط لأنه لم قصيرة بعد الاتصال نيك رادج في تشارتيست وأكدت معه أنه كان من الجيد لنشر هذه القواعد. القواعد الأصلية. اختبارها من 1 1 1995 إلى 5 31 2014 الحد الأقصى 20 وظائف في 10 من الأسهم كل هذا يعني أن الاستراتيجية يمكن أن تكون 200 استثمرت نادرا ما واحد الحصول على 200 استثمرت وفقا لنيك Radge. Close أكبر من المتوسط ​​المتحرك لمدة 100 يوم. إغلاق أقل من المتوسط ​​المتحرك لمدة 5 أيام. 3 أدنى مستوياته أدنى إغلاق ليس أقل إغلاق، لقد ارتكبت هذا الخطأ في المرة الأولى التي كتبت التعليمات البرمجية. عضو في راسل 1000.Set حد شراء النظام لليوم التالي إذا انخفض السعر آخر 5 مرات 10 يوما متوسط ​​النطاق الحقيقي. كلوز أكبر من اليوم السابق ق. سوف على الفتحات القادمة على القواعد. لا قواعد يتوهم هنا هو معيار استراتيجية انعكاس متوسط ​​في بعض الأحيان استراتيجية سوف تنتج إشارات أكثر من هناك فتحات مفتوحة من أجل التجارة هذا، يجب للمرء أن يراقب والأسواق خلال النهار واتخاذ الإشارات كما يحدث هذا ليس واقعيا بالنسبة لمعظم الناس لأنها ليست التجار بدوام كامل يجلس أمام أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم يمكن للمرء أن أتمتة هذا، ولكن هذا ليس مهمة بسيطة. قد كنت قد اتخذت وقفة في قاعدة خروج بسيطة جدا من قرب وثيق أن القواعد يعود الذكريات بينما كنت أعمل ل كونورس البحوث في المرة الأولى التي سمعت عن هذه القاعدة واختبارها اعتقدت أنه لا توجد وسيلة يمكن أن تعمل هذه القاعدة أنا أحسب أنه سوف يدمر جيدة تماما استراتيجية كنت فلابيرغاستد أنها عملت وأنتجت نتائج جيدة هذا هو السبب في أنني أقول أن واحد يجب اختبار الأفكار قبل رميها بها أنت لا تعرف أبدا ما سوف تعمل. اختبار القواعد. أجرى التغييرات التالية إلى القواعد الأصلية. اختبارها من 1 1 2004 إلى 6 30 2014.Allow ماكس من 10 وظائف في كل 10 لا هامش. إضافة قواعد السيولة للمتوسط ​​المتحرك 21 يوما من حجم الدولار أكبر من 10 مليون. السعر كما التجارة أكبر من 1.When هناك المزيد من الإشارات من فتح المواقف، و كود عشوائيا اختيار الأسهم التي أدخلت ثم ركض 500 تشغيل لكل اختبار. رسل 1000 النتائج. المتوسط ​​كار من 500 مونت كارلو تشغيل هو 22 35 مع ماكس د من 21 02 نتائج جيدة بشكل مدهش من مثل هذه القواعد البسيطة الانحراف المعياري ل كار و مد هي أصغر بكثير مما كان متوقعا. SP 500 النتائج. النتائج ليست جيدة مثل استخدام رسل 1000 ولكن لا تزال جيدة ربما بسبب الكون أصغر مما يؤدي إلى انخفاض التعرض. الروسل 3000 النتائج. وهو الكون أكبر، ويعطي لنا المزيد من التعرض الذي يعطي أعلى CAR. If كنت مهتما في جدول بيانات البيانات المستخدمة لإنشاء هذه الجداول، أدخل المعلومات الخاصة بك أدناه، وسوف نرسل لك رابطا إلى جدول البيانات يتضمن جدول البيانات كامل مونت كارلو تشغيل في جدول البيانات هي تفاصيل عن كيفية الحصول على رمز أميبروكر الذي اعتدت على هذا المنصب. الخطوات الرئيسية. ما أحب عن هذه الاستراتيجية هو كيف هو بسيط، ولكن تنتج نتائج جيدة 3 فقط وضع قواعد واحدة حقا قاعدة خروج بسيطة أن واحد يعتقد أنه لن يعمل المشكلة الأكبر مع الاستراتيجية هي أن معظم الناس لا يمكن التجارة لأنه يتطلب وجود أمام السوق طوال اليوم في وظيفة في المستقبل، وسوف ننظر في تغييرات القواعد لجعلها أكثر قابلية للتداول ل شخص عادي. وأضاف في 8 15 2014 في موضوع التعليق أدناه، استجوب بضعة أشخاص النتائج كان لي صديق باحث من الألغام رمز حتى القواعد كما هو منصوص على هذا المنصب نتائجه المتطابقة الألغام بالضبط هذا يعطيني ثقة كاملة بأن النتائج هي الصحيح. حسن كوانت Trading. Fill ل freeshsheet. Cesar ألفاريز الحرة - 12 أغسطس 2014 رد. هناك 10 5 سنوات في الاختبار مع 252 الحانات في السنة وهذا يعطي 2646 الحانات في الاختبار لا 2375 متوسط ​​متوسط ​​هو 3 58 قضبان ولكن واحد يحتاج إلى فهم كيف أميبروكر بحساب عدد من الحانات التي عقدت لموقف إذا أدخلت اليوم موقف في فتح والخروج غدا على فتح، أميبروكر يحسب أن عقد 2 بار في الواقع أن هذا هو فقط 1 بار من الوقت ينبغي للمرء أن الفرعي المسالك واحد من أفغارد بارتس عقد أن أميبروكر بروفيدس. إذا أخذنا 7183 الصفقات 10 مواقف 3 58-1 القضبان 2646 مجموع القضبان في اختبار 100 70 وهو قريب جدا من التعرض في تقرير أميبروكر من 69 67 من خلال هذه الحسابات كل شيء جيد. بسبب المخاوف الخاصة بك، وأنا مزدوج فحص التعليمات البرمجية بلدي للتأكد من أنني لم تدخل أكثر من 10 وظائف أو باستخدام الهامش أنا دائما على علم بأن أستطيع وأنا أخطئ بعد التحقق من التعليمات البرمجية بلدي، لا أرى أي مشاكل. ترك الرد . في الواقع انها أكثر تعقيدا من ذلك وحساب التعرض خاطئ لأنك تقوم بنظام طويل فقط وعليك أن ننظر فقط في الفترات التي يتم فيها استيفاء الشروط وبالنظر إلى أن النظام ربما يحمل العديد من المواقف أكثر من 10 في وقت معين لاحظ أن معظم المقايضات الخلفية التجزئة حساب كار على أساس البداية والأسهم الأولية ولا حساب الهامش والطريقة الوحيدة لهذا يتعين حلها هو بالنسبة لك لتقديم تقرير التجارة عن طريق التجارة كاملة هنا حتى يمكن إقناع الجميع أن انت لا t باستخدام الهامش في حسابات السيارة الخاصة بك اعتقدت هذا هو ما تم تضمينه في جدول البيانات ولكنني وجدت فقط وصلة هناك لشراء رمز أميبروكر لمدة 50 إذا كان هذا النظام الفائز الحقيقي أنا لا معنى له لبيعه لمدة 50، وهذا هو ما تقول نظرية السلوك العقلاني. أنا لست مقتنعا على الإطلاق أن نتائجك صحيحة أو أن التعليمات البرمجية الخاصة بك هو الصحيح الطريقة الوحيدة بالنسبة لك لإقناع لي هو تقديم نتائج كاملة أو التعليمات البرمجية بحيث القراء يمكن أن تتكاثر لهم. ليف الرد. سيزار ألفاريز - 14 أغسطس 2014 رد. هنا هو الرمز الذي يمنعني من وجود أكثر من 100 استثمرت هنا هو الرمز الذي يحد لي لعدم وجود أكثر من 10 وظائف أو وجود أكثر من 100 استثمرت ما لم أميبروكر، وفجأة كسر هذه الخطوط يجب منعني من وجود أكثر من 100 invvest. posqty 10 بتبربوسيتيون 100 بوسكتي سيتوبتيون مارجينركريمنت، 100 سيتبوسيتيونزيزي بكتبيروسيتيون، spsPercentOfEquity. If كنت لا تزال تعتقد أن التعليمات البرمجية غير صحيح، أقترح عليك رمز حتى t هو استراتيجية ونشر النتائج الخاصة بك لقد أعطيت لكم القواعد الكاملة أنا يخفي شيئا قد لا يزال هناك خطأ في التعليمات البرمجية التي لم أجد، ولكن في هذه المرحلة أترك لك أن رمز ونشر النتائج التي تتعارض مع نتائجي . ترك الرد. أنا فقط محاولة للمساعدة في سماع ولكن الثابتة والمتنقلة لا يتم قبول أي انعكاس من عبء إثبات أي إصدار من أمي هل تستخدم. حاول إضافة هذا. أكرر مرة أخرى أن ارتفاع العائد يجب أن يكون على الفور أثار العلم الأحمر أي شخص لديه خبرة أكثر من 3 أشهر باكتستينغ يعرف هذا. تترك الرد. إسيسار ألفاريز - أوغست 15، 2014 رد. أنا أفعل ذلك هنا هو هذا الخط من التعليمات البرمجية سيتوبتيون ماكسوبنبوسيتيونس، posqty. Leave الرد. سيسار ألفاريز - 15 أغسطس 2014 رد. بسبب المخاوف المستمرة الخاصة بك، وأنني أريد أن تأكد من أن التعليمات البرمجية هو الصحيح كما قلت قبل أن يكون من الممكن أن يكون لدي خلل أنني لم أجد، سألت صالح من شخص أعرف من هو باحث محترف مع مهارات أميبروكر قوية جدا، لبرمجة إستراتيجية كقواعد معينة في هذا المنصب عندما عملت في كونورز للبحوث في الطريقة التي تحققنا من إستراتيجية كانت بإعطاء قواعد اللغة الإنجليزية كما في هذا المنصب إلى بحث آخر لترميزها ثم قمنا بمقارنة النتائج. وقد تطابقت نتائج البحث عن هذه الإستراتيجية الألغام متطابقة في هذه المرحلة، وأنا أعتبر استراتيجية التحقق منها وتصحيح إلا إذا كنت تريد أن تقول القواعد كما هو منصوص عليه في وظيفة خاطئة. ترك الرد. أود نسخة من جدول شكرا. ترك الرد. أيضا، حتى الآن كما تذهب القواعد هل إغلاق أقل من 5 أيام ما يجب أن يحدث أولا، ثم أدنى 3 أدنى من ذلك بعد ذلك أو يمكن أدنى 3 أدنى مستوياته تبدأ فوق ما ثم إغلاق تحت 5 يوم ما يحدث في اليوم الثالث. ترك الرد. سيزار ألفاريز - 12 أغسطس 2014 رد. للحصول على نسخة من جدول البيانات ملء النموذج في الجزء السفلي من وظيفة. في يوم الإعداد، يكون إغلاق تحت MA5 وهذا اليوم هو على الأقل اليوم الثالث على التوالي من 3 أدنى مستوياته المنخفضة. ترك الرد. بدلا من التداول ستوك الفردية كس، كيف يمكن أن تكون نتائجك مختلفة للتداول إتف سبي، إما طويلة، قصيرة، أو المال مكت، وفقط في التخلص من الذخائر المتفجرة شكرا لتقاسم عملك وفيما يتعلق، جيم. إبقاء الرد. سيسار ألفاريز - 13 أغسطس 2014 رد. يجب أن إجراء تغييرات كبيرة في استراتيجية بسبب عدم وجود الصفقات، والتعرض ستكون منخفضة جدا، وبالتالي انخفاض CAGR. Leave الرد. شكرا لكم سيزار وكان هذا شكوكي أيضا، أنه سيكون هناك عدد قليل جدا من الصفقات إذا كان واحد تداول سبي هل هناك استراتيجية المفضلة لك، أو أن تنصح للتداول الجاسوس في التخلص من الذخائر المتفجرة فقط شكرا لك. تترك ردا. سيسار ألفاريز - 14 أغسطس 2014 رد. أنا حاليا لا تتداول سبيس أنا أبحث عن إمكانية التداول سبي الخيار ولكن هذا هو في المراحل المبكرة من التحقيق. ترك الرد. هللو، ما هو بيان أفل تستخدمه للحد من المناصب المفتوحة إلى 10 كما أشار شخص بالفعل يبدو لك النظام يأخذ أكثر من 10 مواقف ويتجاوز الأسهم النقدية أتذكر أفل لديه أمر للحد من فتح مواقف جديدة إلى 10 ولكن أنا لا أذكر أنه وجود واحد للحد من المواقف الجديدة على أساس بالفعل مفتوحة منها كما لوحظ بالفعل معدل نمو سنوي مركب غير واقعي وهذا ربما يرجع إلى الإفراط في التقدير. ترك الرد. إسيسار ألفاريز - 14 أغسطس 2014 رد. أنا لدي وأشار، وأعتقد أن القانون هو الصحيح لا أقول أنه يمكن أن يكون لا يزال خاطئة لقد فحصت ذلك عدة مرات لماذا تعتقد أن التعليمات البرمجية خاطئ. هنا هو الرمز الذي يحد لي لعدم وجود أكثر من 10 وظائف أو وجود أكثر من 100 استثمرت ما لم يكن أميبروكر، قد كسر فجأة، يجب أن تمنعني هذه الخطوط من وجود أكثر من 100 invvest. posqty 10 بتبربوسيتيون 100 بوسكتي سيتوبتيون مارجينركريمنت، 100 سيتبوسيتيونزيزي بكتبيروسيتيون، spsPercentOfEquity. Leave a reply. Cesar ألفاريز - أوغست 15، 2014 ريبلي. أكثر خط من التعليمات البرمجية سيتوبتيون ماكسوبنبوسيتيونس، posqty. Leave الرد. شكرا لموقع رهيبة ومثيرة للاهتمام blog. With فيما يتعلق الخروج من هذا النظام إغلاق أكبر من اليوم السابق ق قريبة، كيف يمكنك الخروج إذا كان هذا شرط أيون أبدا يحدث في الواقع وهذا هو، والخروج يتطلب سعر إغلاق أكبر من اليوم السابق ق سعر الإغلاق، فماذا لو كان السعر أبقى فقط الوقوع، كمثال لن كنت عقد ذلك على طول الطريق أو إذا كان السعر أبقى تتأرجح في مجموعة من هذا القبيل لم يتحقق هذا الشرط أبدا الأسهم قد تعقد إلى الأبد. ما أنا في عداد المفقودين. ترك الرد. إسار ألفاريز - 15 أغسطس 2014 رد. نعم من الناحية النظرية الأسهم يمكن إغلاق كل يوم حتى تصل إلى الصفر في كل ما عندي واختبار هذا لم يحدث أبدا إذا كان يتأرجح السعر، ثم سنقوم الخروج لأنه من أجل التذبذب يجب أن يغلق السهم حتى وبعد ذلك سوف نخرج أنا أتفق معك هو خروج غريب. ترك الرد. إلا، ما يمكن أن يكون النسخة العكسية من هذه الاستراتيجية أي ما هي المدخلات إذا كنت تريد أن تتاجر قصيرة. تترك الرد. سيسار ألفاريز - 15 أغسطس 2014 رد. أولا، أنا لم تختبر النسخة القصيرة من هذه التغييرات العكسية القواعد هي التغييرات الإعداد سيكون يكون إغلاق MA5.Buy تغيير الزناد هو السابق إغلاق 5 ATR10 تغيير. Sell بيع على أول إلى أسفل إغلاق. ترك الرد. المسألة سألت صالح من شخص أعرف من هو باحث محترف مع مهارات أميبروكر قوية جدا، لبرمجة استراتيجية كما القواعد الواردة في هذا post. I تجد أنها مثيرة للاهتمام أن هذا الشخص كان قادرا على برمجة هذه الاستراتيجية، وتوليد النتائج واختبارها في أقل من نصف يوم في الأصل، عندما أعطيت القواعد الخيار الذي أعطيتك لم يتم تضمين هذا هو ما have. posqty 10 بتبربوسيتيون 100 بوسكي سيتوبتيون مارجينركيريمنت ، 100 سيتبوسيتيونزيزي يكتبيربوتيوناتيون، سبسبرسنتوفيكيتي. وهذا واحد اقترحته. لم يتم تضمين مشاركتك التي يجب تضمينها لها طابع زمني 3 ساعات على الأقل بعد مشاركتي لا أرى سببا لإغفالها في المقام الأول لأنها تتعامل مع بالضبط القضايا التي أثيرت. لذلك، طريقة واحدة بالنسبة لك لإثبات أن نتائجك صحيحة هو نشر ملف اكسل من اميبروكر التجارة عن طريق التجارة الناتج عن الحالة الأولى من راسل 1000 أنا لا أعتقد أنه يجب أن يكون لديك اعتراضات على ذلك ثم سيتم تسوية القضية على أي حال قد يكون لديك شيء هنا ولكن احتمالات ضدك وربما كنت قد الأمثل النظام لتتناسب مع البيانات السابقة أو لديك خلل الذي يفوق معدل النمو السنوي المركب إذا كان هذا النظام يعمل وتنتج فعلا وهو معدل نمو سنوي مركب ارتفاع ذلك لا يجعل أي معنى لبيع رمز 50 الرجاء لا تخبرني أنك السامري جيدة وتريد أن تجعل بلوق الخاص بك زوار غنية ل 50 أسفل. ترك الرد. القصر ألفاريز - أوغست 16، 2014 رد. سبب الإغفال هو فاتني أن سطر واحد من التعليمات البرمجية عندما قمت بنسخ ما أردت أن تظهر منذ كنت قد رمز شخص ما يصل، يمكنك التحقق لنفسك إذا كانت النتائج صحيحة أم لا بقدر ما أنا أنا قلق، هذه النتائج صحيحة كما ذكرت أنني كان شخص آخر رمز لهم والحصول على نفس النتائج بالضبط أنا أقدر لكم طرح ما يقلقك أن التعليمات البرمجية كان خطأ ولكن لقد أثبتت نفسي لا توجد قضايا سأنفق فقط المزيد من الوقت والطاقة حول هذا الموضوع ، إذا كان شخص ما يجلب دليلا على أن النتائج خاطئة. ترك الرد. هذه الاستراتيجية هي في الواقع استراتيجية لحظيا، وليس إنتيرداي قد يكون لديك العديد من الأسهم التي تلبي المعايير في يوم معين في الحياة الحقيقية ومع ذلك، كنت فقط شراء هذه الأسهم، التي سوف تنخفض في وقت سابق وجود بيانات التخلص من الذخائر المتفجرة كنت لا تعرف حقا، أي واحد سوف تشتري هذا هو السبب في أنك بحاجة إلى استخدام MonteCarlo. Lets نفترض، أن على معين 5 أسهم تلبي المعايير وتنخفض بنسبة لا تقل عن 5 في المئة بعد بضعة أيام 4 منهم عكس الأسهم غوغ واحد يذهب أبعد من ذلك إلى أسفل مخزون سيء مونتيكارلو يفترض أن توزيع الاحتمال هو موحد كلمات أخرى، سوف تشتري أسهم جيدة في 4 حالات وسوء واحد في 1 case. And ماذا لو مخزون سيء يذهب دائما تقريبا إلى أسفل أسرع أن الأسهم الجيدة وهذا يعني، أن توزيع الاحتمال ليست موحدة ونتائج الاختبار ليست موثوقة سؤالي هو لماذا يمكن أن نفترض أن الأسهم الأولى التي سوف تنخفض هو مخزون جيد كيف يمكنك أن تعرف، أن الأسهم التي سوف التنوب ست ينخفض ​​إلى الحد في يوم معين ليس مخزون سيئة أنا طرح السؤال، لأنني خلقت مماثلة استراتيجية انعكاس المتوسط، ولكن هذا السؤال يقلقني. تترك ردا. القصر ألفاريز - 16 أغسطس 2014 رد. فعلت تفعل مونتي محاكاة كارلو على هذه النتائج نحن لا نعرف أي الأسهم تؤدي أولا كنت على يقين من أننا لا نعرف ما إذا كانت الأسهم السيئة تميل إلى تحريك أولا أم لا، وبالتالي فإن التوزيع ليست موحدة. يتم توفير المعلومات والتحليل على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط لا شيء هنا يجب أن تفسر على أنها المشورة الاستثمارية الشخصية في أي ظرف من الظروف لا تمثل هذه المعلومات توصية لشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أمن لا شيء من المعلومات على هذا الموقع هو الصحيح أن تكون صحيحة، وأي شيء مكتوب هنا يجب أن تخضع للتحقق مستقلة أنت وحدك، هي وحدها المسؤولة عن أي قرارات الاستثمار التي تقوم بها لا ينبغي أبدا أن تستخدم الأفكار والاستراتيجيات دون تقييم أولا الشخصية الخاصة بك والتمويل أو من دون استشارة أخصائي مالي قد أملك مواقف لنفسي أو عملاء في الأوراق المالية أو الصناعات المذكورة هنا هناك درجة عالية جدا من المخاطر التي ينطوي عليها تداول الأوراق المالية استخدامك لأي معلومات على هذا الموقع هو تماما على مسؤوليتك الخاصة سوف أفكاري وآراء تتغير أيضا من وقت لآخر وأنا أتعلم وتراكم المزيد من المعرفة. بعد العمل مع سيزار ذهبت أدائي التداول من لا يمكن التنبؤ بها وبالكاد مربحة إلى مربحة باستمرار. هناك أي طريقة أنا د يكون مهنيا إدارة المال اليوم لم يكن للحصول على المشورة المهنية ومساعدة سيزار ألفاريز. مارك أنجيل، ربد التكيف، ليك. لقد عرفت سيزار لمدة 8 سنوات، وهو أول وأول الذهاب إلى الموارد لأبحاث الأسواق المالية، ووضع استراتيجية كميا، والترميز. روب دافنبورت - لكا كابيتال، ليك. في نهاية المطاف، أدركت أن غالبية النماذج التي قدموها تم تصميمها من قبل سيزار عمله هو المنير، بالمعلومات وسهلة جدا لفهم، وهذا هو منعش جدا أن نرى في العالم كوانت.